バックテストの取り方の種類と重要性

FXやバイナリーオプション等で取引する際に絶対に欠かせないのがバックテストです。

自分の手法の勝率を知って取引するのと、知らないのでエントリーするのでは、気持ち的にも実践的にも大幅に影響を及ぼします。

今回はこのバックテストにおいての取り方の種類と重要性というものをお伝えしていこうと思います。

バックテストとは

FXやバイナリーオプションの取引において皆さんはきっと 何かしらの取引手法を決めているかと思います。

  • RSI70、30の買われすぎ売られすぎ水準でハイエントリー、ローエントリー
  • 平均移動線を使った時のゴールデンクロス、デッドクロス時のハイエントリー、ローエントリー
  • RSI70に到達時、ストキャスティクスも80到達、
    そして平均移動線もゴールデンクロスしている際にエントリー

など様々な取引手法を決めて取引されていると思います。

しかし、その取引手法は過去相場において通用しているのか?と問われた時、あなたはしっかりと答えることができますか?

そしてその取引手法が 過去相場において何%の勝率が出ているのか、過去相場においてエントリー回数は何回程あるのか、などを検証する方法が、バックテストです。

バックテストの重要性

 

  • バックテストなんかいらない!
  • 自分の信じた取引手法が一番!

なんて思ってる方。

自殺行為です。

何故バックテストがここまで重要と言われるか。
想像してみましょう。

バイナリーオプションで1,000円など少ない金額で取引されている方はバックテストは正直必要ないと思います。

しかし、今は1,000円で取引してるけど今後10,000円、1,000,000円、10,000,000円など取引額が大きくなればなるほど勝率が分からない取引手法で取引できますか?

普通の人は取引できないと思います。

  • 今、勝てているからバックテストなんか必要ない
  • この取引手法は最強!

など初心者の方に思われがちですが、相場はトレンドの変化や調整、時代ごとの投資方法の変化など様々なサイクルがあります。

ですので、過去〇年間において勝率が〇%あるという事実があれば、
基本的にどの相場においても 使える取引手法ということが分かります。

そういうことを踏まえた上でバックテストというものは非常に大事になってきます。

バックテストの取り方と各取り方のメリット、デメリットを紹介

バックテストの方法は大きく分けて3つあります。

その①:過去相場を手動で遡り目視でバックテスト

こちらは強い精神力とやる気と根性さえあれば誰でもバックテストを取ることができるやり方です。

自分がしっかりと決めた取引手法で過去相場から遡って手動バックテストを取っていくという、シンプルで簡単なバックテストです。

手動で遡り目視でバックテストを行う3つのメリット

メリット…

  • 実際の取引を行う際の相場の流れを読むことが出来る
  • 相場観を鍛えることができる
  • トレーダーとして大きく成長できる

以上の3つのメリットが少なくとも挙げられます。
しかしこの手動でバックテストを取ることはメリットだけではなく大きなデメリットもあります。

大きなデメリット

デメリット…

  • 莫大な時間を費やしてしまう。
  • 客観的なルールだけではなく、主観的な要素や感情も入ってしまう。
  • その取引手法が過去相場において、全く使えない取引手法だった場合、
    大きな時間の無駄となってしまう。

以上の大きなデメリットも生まれてきます。
こちらのバックテストを取る際はある程度、取引手法が過去相場において〇%出ているという データが予め入っており、更に精度を上げる際に使いたいバックテスト方法かなと思います。

その②:エクセルを用いたバックテスト

こちらは検証したいテクニカルデータと、 自分の取引手法を数値化できるエクセル知識のある方なら比較的に簡単にバックテストを取ることができます。

しかし、とても複雑な取引手法であったり、 様々な指標をはじき出したい場合はエクセルでバックテスト取るという事は難しく、プログラム言語を使ったバックテストの方が圧倒的有利となるでしょう。

それほど取引手法が難しくなく、指標も損益やエクイティカーブ(資産増減)といったシンプルなものに限る場合は、気軽にバックテストできてしまう、 という点が、大きなメリットといえます。

その③:MQLプログラム言語を使用したバックテスト

こちらのバックテストはMQLプログラム言語といって専用のプログラム言語があります。

このプログラム言語を勉強して自由自在に書けるようになれば、どのバックテストよりも作業効率も良く時間の大幅な短縮となるでしょう。

手動でバックテスト取るのに数か月かかるものも1日もあれば何十年分ととることができるのが、このバックテストの魅力です。

メリットとしては上でも挙げた通り

メリット…

  • 時間の大幅短縮
  • 正確なデータの取得が可能
  • ドローダウン、取引回数など様々なデータの取得が可能

と、1と2で挙げたバックテスト方法よりもとても優れております。

こちらのデメリットとしては

デメリット…

  • MQLプログラム言語が書けない、知識がない という方にはとても不向き
  • MQLプログラム言語を独学で勉強するなら時間がかかってしまう
  • MQLプログラム言語を1から学ばなければなりませんからね。

そういった点では取引が暇な時間などにコツコツ勉強すると効率も良いかと思います。

また最近ではクラウドソーシングサービスやココナラなどでMQLのバックテストの外注などもできるみたいなので、バックテストをとったことがないぞって方は一度バックテストをとってみることをオススメします。

バックテストを取る際に見る点

バックテストの期間

バックテストの期間は長ければ長いほど信用性は増します。

例えば、高勝率と言われるシグナルツールがあるとします。

シグナルツールの表示上はどれも高勝率でどこで取引しても勝てそうだと思います。
しかし、そのデータが直近1ヶ月分だったらどうでしょうか?

相場にはトレンドの変化や調整、時代ごとの投資方法の変化など様々なことに対応していかなければなりません。

そうやって環境がとたんに変わってしまった際、直近では勝率は高いものの、過去10年間などバックテストを取った際に全く使えない勝率が出てしまったら、信用できるでしょうか?

逆に過去10年間で勝率が高ければ、とてもと言っていいほどデータの信用性というのは高くなるでしょう。

バックテストをとるための期間は長ければ長いほど信用性が高くなる。
手法にもよるが、5年~10年くらいのバックテストがオススメ。

取引の回数

例えば、過去10年間のバックテストを取ったとして取引回数が年間で10回しかなかったとします。

年間で10回の高勝率な取引手法があってもそれは信用性に欠けています。
統計的なデータで見るのであれば取引回数があまりにも少なすぎます。

その取引手法にもよりますが、最低でも母数となるデータ(バックテストにおける取引回数)が最低でも200かそれ以上ないと、データを鵜呑みにして取引するのは避けるべきかと思います。

なのでバックテストを取る際はこの取引回数という項目にも注意して見るべき点となります。

取引回数が少なすぎるのは信用性にかけてしまうのでNG。
最低でも母数となるデータが200かそれ以上は必要。

まとめ:バックテストをとってギャンブルトレードは卒業しよう

いかがでしたでしょうか?
普段何気なく使っている取引手法。

過去相場においてその手法は年間〇回の取引回数があり、〇%の勝率が出ているから安心!

という方なら安心ですが、自分の勝率を分かっていない方が安心して取引できるでしょうか?

その他にも大陽線3本連続できた時の反転率やRSI,5分足と1分足の乖離時の反転率など様々なデータを数値化することによって、
より安心した取引ができるのではないでしょうか?

バックテスト取れないという方も
最近ではバックテスト代行事業も多くいると思うので気軽に取れるので皆さんも一度、バックテストとってみましょう。

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